De nouvelles formations pour les nouveaux métiers !

La Création et le développement des instituts supérieurs spécialisés de formation avec partenariat public/privé sont la voie privilégiée par le gouvernement pour répondre au manque de compétences dont souffrent certains secteurs prioritaires de l’économie nationale.

C’est en gros ce qui ressort de la conférence organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), le 27 novembre, sous le thème « L’ "Entreprise" Maroc face à la crise : quelles mesures » et animée par Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales.

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Maîtrise d'ouvrage et Informatique de marchés : Financial Risk management et réforme Bâle II

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Code : F26v2

Comment maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques, comprendre les enjeux et connaître les contraintes techniques et organisationnelles de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux. La réponse à ces questions intéressant les ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière et les DSI bancaires est donnée dans ce séminaire.

 

Participants :

Ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière

DSI bancaires

Consultants Opérationnels 

Cadres des Systèmes d’Informations des milieux cambiaires

Evaluateurs des autorités de marchés

Risk Managers

Auditeurs conseils

 

Niveau et prérequis :

Niveau Perfectionnement

Notions en statistiques sont nécessaires

 

Objectifs : 

Maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques

Savoir évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché et sur un portefeuille d'activité

Maîtriser les modèles internes types VaR

Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers

Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux

Connaître les contraintes techniques et organisationnelles des projets Bâle II

 

Programme :

La réforme Bâle II

Mise en perspective de l'existant avec les nouvelles approches

Objectifs et enjeux de la réforme  

Nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel

Présentation des trois piliers

Capital économique et allocation des fonds propres

Présentation du risque crédit

Rappel sur les instruments financiers et dérivés de crédit

Risques combinés

Méthodes standard et IRB

La banque = agence de notation ?

Portefeuilles bâlois EAD, PD, LDG,

Calcul du ratio Mc Donough pour différents produits et activités

Risques de marché / position

Estimation des mouvements de marché, scénarii, ratio SHARPE

Concept de Value at Risk

Présentation des VaR historique, analytique et Monte Carlo

Applications VaR : change, taux, actions,

Back-testing et notion de stress test

Synthèse sur la VaR : mise en perspective des différentes méthodes et conclusion sur les utilisations de la VaR

Risques de contrepartie sur opérations de marchés

Impacts de la réforme Sur l'organisation interne : systèmes d'information et bases de gestion, procédures, ...

Impacts de la réforme Sur les stratégies : analyse par type d'activité, confrontation avec les ratios (ROE, RAROC, ...), orientation des stratégies risques, stratégies d'allocation du capital, approches clientèle, ...

Impacts de la réforme Sur Sur les marchés de capitaux : changements tactiques. CDO, CDS, CDO², ItraX….

Notions de Pricing  d’un CDS,  décryptage d’un montage  d’Asset Swap

Spécificités organisationnelles des projets Bâle II

Présentation des contraintes liées à l'ampleur des projets

"Gestion du changement" pour les métiers impactés

Conséquences sous forme de nouveaux instruments financiers

Commentaires pratiques et conclusions

 

Durée :

2 jours

 

Date et lieu :

Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca

  Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

Christian Kerviel

Expert international en Corporate finances,  Cash management, instruments financiers et  Communication financière

Consultant expert en ingénierie financière et juridique

PHD en ingénierie financière

Doctorat en Fiscalité et Finance

Expert comptable

Expert près la commission européenne

Général Manager de la Compagnie Financière Wagram (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE)

Administrateur de sociétés et compagnies d’assurance

Intervenant à la revue fiduciaire

Professeur de Finances Internationales à  l’Institut Européen d’Economie, à l’ISBCP, à l’IEE,..

Chargé d’interventions  à la Faculté des Métiers de l’Essonne

Auteur de l’ouvrage « les nouveaux instruments financiers »

Auteur MOA/MOE pour managers et ingénieurs Editions DALIAN

26 ans d’expérience dans la finance, l’enseignement et la formation

 

Support et méthodes pédagogiques :

Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert

cas pratiques

Support écrit et projection

 

Frais de participation :

8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

   Afin de participer à  cette formation,

    • Prière de  télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur :   Bulletin d’Inscription      

    • Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur :   Formulaire d’Inscription.

    Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

 

Contact :

CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

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