Fondamentaux du Risk Management Financier Corporate

Code : NV36

Pour les Directions des Risques et Financières, les Services Informatiques et Juridiques, les Analystes et Consultants, ce séminaire permet entre autre d’avoir une vision globale des facteurs de risque par activité, d’analyser le circuit d’octroi de crédit, d’appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille et de connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives...

 

Participants :

Directions des Risques

Directions Financières

Départements Contrôle interne, Conformité

Audit interne, Inspection générale, Services juridiques

Services Informatiques

Middle-Office, Back-office

Analystes

Consultants

 

Objectifs : 

Comprendre les enjeux d’un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)

Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II

Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité

Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie

Etre initié aux techniques de VaR et à leurs utilisations

Savoir analyser le circuit d’octroi de crédit

Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit

Appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille

Comprendre les utilisations du RAROC

Connaître les étapes clés d’un projet de gestion du risque opérationnel

Comprendre la démarche de gestion du risque opérationnel

Comprendre les principes et méthodes d’allocation des fonds propres

Connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives

Etre informé des évolutions réglementaires

 

Programme :

1. INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT

Typologie des risques

Organisation et mise en place du risk management

 

2. RISQUES SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ

Introduction aux risques de marché

Exercices : Évaluation de l’exposition par les sensibilités

Concept de Value at Risk (VaR)

Exercices : Calculs et analyse de VaR historique sur différents compartiments de marché

Principe de base de la statistique

Exercices : Calculs et analyse de VaR paramétrique

Exigences réglementaires

Risques de contrepartie sur opérations de marché

Cas pratiques : Analyse de profils de risque

 

3. RISQUES DE CRÉDIT

Risque individuel

Risque de crédit lié à un portefeuille

Etude de cas : Analyse et gestion du risque de crédit d’un portefeuille

Réforme Bâle II

Etude de cas : Analyse comparée des méthodes et calculs de fonds propres réglementaires

Octroi de crédit, ROE et RAROC

Travaux pratiques : Exemples de financements et calculs de RAROC

 

4. RISQUES OPÉRATIONNELS

Fondamentaux

Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel

Démarche de gestion du risque opérationnel

Synthèse :

 

Durée :

3 jours

 

Date et lieu :

 Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

 Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca

 Les horaires sont de 09h à 17h

Support et méthodes pédagogiques :

Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l’ensemble des risques d’un établissement financier

Etude parallèle des approches internes et réglementaires au regard de l’évolution de l’environnement bancaire, financier, économique, ...

Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire

Acquisition d’un savoir-faire pratique et opérationnel pour compléter une connaissance académique des techniques de risk management

 

Frais de participation :

12 000 Dh  HT par personne pour les 3 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café

 

Inscription et conditions :

Envoyer la fiche de participation et  votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax.

Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

 

Contact :

CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici

 

 
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