De nouvelles formations pour les nouveaux métiers !

La Création et le développement des instituts supérieurs spécialisés de formation avec partenariat public/privé sont la voie privilégiée par le gouvernement pour répondre au manque de compétences dont souffrent certains secteurs prioritaires de l’économie nationale.

C’est en gros ce qui ressort de la conférence organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), le 27 novembre, sous le thème « L’ "Entreprise" Maroc face à la crise : quelles mesures » et animée par Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales.

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Mathématiques financières de Marché

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Code : FGM18

 

Participants :

Membres des services front et back office, des directions financières et d'ingénierie financière ; responsables des risques, auditeurs et inspecteurs

 

Objectifs : 

Rafraîchir les connaissances élémentaires

Maîtriser les aspects théoriques et opérationnels des produits de taux

Appréhender l'approche du calcul stochastique

 

Programme :

1. Rappels Mathématiques et statistiques de base

Calculs sur les puissances
Fonctions logarithmiques et exponentielles
Régressions simple et multiple
Calcul des Bêta
Tests statistiques
Loi normale
Intervalles de confiance


2 .Outils actuariels basiques

Taux de rendement et taux d'intérêt
Taux proportionnel - taux équivalent
Capitalisation et actualisation en univers discret
VAN et TRI
Intérêts précomptés et post-comptés
Capitalisation et actualisation en univers continu

 

3. Calcul actuariel

Relation taux-prix
Les emprunts à taux fixe
Pricing d'une obligation in-fine

 

4. Les comptes clients

Typologie de clientèles.

Usages commerciaux.

Pouvoirs des clients.

Délais de paiement et modes de règlement. Loi LME de 2008...). Le problème des mauvais payeurs.

Les provisions


5. Les indicateurs de sensibilité

Approche "classique" : duration, sensibilité, convexité
Approche "moderne"

 

6. Courbes de taux

Construction d'une courbe de taux
Méthodes d'interpolation classiques et polynomiales
Typologies des courbes
Notion du rating (SP, Moody's, Fitch…)
Spreads de courbe, pentification et aplatissement - application aux US Treasuries


7.Courbes Zéro-coupon

Méthodologie de construction
Méthode de calcul matricielle
Notion de fonction d'actualisation
"Vrai prix d'une obligation"
Duration effective

 

8.Taux forward

Construction, calcul, et signification
Application aux taux longs
Marché monétaire : application aux taux courts

 

9.Evaluation des options et instruments dérivés

Approche succincte du pricing des options
Philosophie des modèles continus
Atelier d'application : pricing d'un IRS "vanille"

 

10. Introduction aux calculs stochastiques

Application à la simulation de Monte Carlo

 

Durée :

2 jours

 

Date et lieu :

Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca

Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

Haut Expert en finance de marché

 

Support et méthodes pédagogiques :

Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert.

cas pratiques

Support écrit et projection

 

Frais de participation :

7 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

Afin de participer à  cette formation,

Prière de  télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur :   Bulletin d’Inscription.      

Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur :   Formulaire d’Inscription.

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

 

Contact :

CHIKHI ADIB

N° Tél : 05 22 23 69 57 ou 06 65 33 03 89

Fax : 05 22 27 35 46

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